| システムトレード(日経２２５先物) | |
| こんにちは、yamabowです。 みなさんは、投資で利益を上げられていますか？私は、まあまあです。雑誌やネットで見かけるような、何億も儲けられましたなんて感じではありませんが、細々とお小遣いを稼いでいる感じです。 私の手法は、コンピューターソフト（最近ではアプリ？）を使って、自動的に買いや売りを判断させて、売買をする手法のことで、最近のＦＸでは常識になりつつありますね。私は、日経２２５先物を使ってシステムトレードをしています。理由は、あまりやっていないみたいなので、まだ優位性があるかなあと思ったからです。 ただし、私は、市販のソフト（最近、良いものが出てきましたねぇ）は使っていません。なぜなら、自分が思ったアイデアを全て検証できないからです。自分が考えたことを、全て検証してみたいと思って、こんなソフトを開発しました。 |
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| いろいろ、適当に検証した結果を報告しようと思っていますので、興味がある方は、見ていってください。アイデアをいただけると助かります。 ちなみに、先物はナイトがあり、夜も取引されています。 私の検証は、始値を１６時３０分とし、翌日の１５時１５分を終値として計算しています。いろいろな方法がありますが、この方法が一番素早く対応が出来ると思っています。さらに、手数料や税金も考慮して計算しています。（ちなみに、市販のソフトは、昼と夜でそれぞれエントリー出来るようにされていますね。まあ、それでも良かったんだけど・・・） |
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| １．陽線・陰線の組み合わせ | |
| さて、何から検証しようかと考えましたが、陽線と陰線の組み合わせから見ていきましょう。 チャートの陽線と陰線は、ご存じですよね？過去数日の組み合わせである程度、明日の優位性はないものだろうか？いろいろ検証してみようと思いました。 ３日連続で陽線が続いた後、陰線が出た時は、どうやら買いでトレードすると勝ちやすいみたいです。保有期間は２４時間です。 検証期間 2007年09月18日から2015年6月15日 ミニ１枚で買いからトレードした結果は 勝 敗:60/104=57.69% 連勝:8回 連敗:4回 Dﾀﾞｳﾝ値:76596円(124706円) Dﾀﾞｳﾝ率:37.8%(61.6%) Dﾀﾞｳﾝ日:2009/05/13(2014/11/17) 平均損益:1946円/回 年間損益:25915円/年 年間回数:13回/年 ミニ１枚トレード当たり１９４６円の利益になる結果となりました。 瞬間ドローダウンが６０％以上となるので、これだけでトレードするには、とても心理的に耐えられませんが、優位性はあるようです。 ちなみに、売りからの場合も調べてみました。 ２日連続で陰線が続いた後、陽線が出た時は、どうやら売りでトレードすると勝ちやすいみたいです。保有期間は２４時間です。 検証期間 2007年09月18日から2015年6月15日 ミニ１枚で売りからトレードした結果は 勝 敗:102/204=50% 連勝:7回 連敗:7回 Dﾀﾞｳﾝ値:161176円(205286円) Dﾀﾞｳﾝ率:60.4388846390376%(76.9795557155499%) Dﾀﾞｳﾝ日:2013/04/05(2014/02/18) 平均損益:1307円/回 年間損益:34310円/年 年間回数:26回/年 ミニ１枚トレード当たり１３０７円の利益になる結果となりました。 瞬間ドローダウンが約７７％では、単独の運用はできませんねえ。 （注意） ここで言うドローダウンとは、利益全体に対する、瞬間の損益なので、資産が一時的に６割減少するという意味ではありません。一般的なドローダウンの計算とは少し違います。 |
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| ２．移動平均線 | |
| 上昇トレンドでの押し目買いを検討してみましょう。 上昇トレンドでは、移動平均線を下支えに上にふくらみながら上昇していきます。それをとらえることにしましょう。 買いエントリー ４５日移動平均線の傾きが右肩上がりになっている。（1円/日以上） 前日の終値、当日の終値が４５日移動平均線を下から上に通過。 決済 逆に４５日移動平均線を下から上に通過。 検証期間 2007年09月18日から2015年6月15日 勝 敗:12/32=37.5% 連勝:4回 連敗:6回 Dﾀﾞｳﾝ値:81330円(104440円) Dﾀﾞｳﾝ率:10.9310108463368%(14.0370683977797%) Dﾀﾞｳﾝ日:2008/04/15(2015/01/21) 平均損益:23250円/回 年間損益:95995円/年 年間回数:4回/年 ミニ１枚トレード当たり２３２５０円の利益になる結果となりました。 エントリー回数が年に４回と少ないのが欠点ですが、瞬間ドローダウンが約１４％程度で、なかなかの好成績だと思います。決済のタイミングを変えると、もっと良くなりそうです。 |
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| ３．高値更新 | |
| 次回のお楽しみ。 |
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